文献类型：期刊文章

作　　者：王继霞[1,2] 肖庆宪[3]

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007 [2]河南师范大学数学与信息科学学院大数据统计分析与优化控制河南省工程实验室,河南新乡453007 [3]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《系统工程》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(U1504701);河南省教育厅人文社会科学研究项目(2015-GH-233);河南省高校科技创新团队(14IRTSTHN023);上海市一流学科(系统科学)(XTKX2012)

年　　份：2016

卷　　号：34

期　　号：10

起止页码：34-38

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、CSSCI、CSSCI2014_2016、EBSCO、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：主要研究变系数Black-Scholes模型股票期权的最优对冲策略问题。基于波动率函数的非参数估计,利用Girsanov定理,得到了股票欧式看涨期权最优对冲策略的计算公式,证明了所得最优对冲策略的强收敛性,并通过模拟研究展示了最优对冲策略的有效性。

关 键 词：变系数Black-Scholes模型  非参数估计 最优对冲策略  强收敛性

分 类 号：F830[金融学类]