文献类型：期刊文章

作　　者：王沁[1]

机构地区：[1]西南交通大学数学学院统计系,四川成都610031

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：2015年国家自然科学基金项目;2012年国家自然科学基金项目(编号:71271227)

年　　份：2017

卷　　号：36

期　　号：1

起止页码：51-58

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2017_2018、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的2011年6月至2014年3月的每日数据为研究对象,分别运用EARCH模型、传统CARR模型和杠杆效应CARR模型对上证指数的波动率进行拟合,并根据MAE、RMSE和MAPE三个损失函数进行了预测能力比较分析,结果表明:杠杆效应CARR模型在波动性预测方面比EARCH模型的效果更好一些。

关 键 词：EGARCH模型 CARR模型  杠杆效应CARR模型  广义伽玛分布  波动预测  损失函数

分 类 号：O830.91] O212