期刊文章详细信息
基于ARIMA模型的短期股票价格预测
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北金融学院河北省科技金融重点实验室,河北保定071051 [2]财政部财政科学研究所博士后流动站,北京100142 [3]南京财经大学经济学院,南京210023
年 份：2016
卷 号：32
期 号：23
起止页码：83-86
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。
关 键 词：时间序列分析 股票价格预测 创业板 ARIMA模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
