文献类型：期刊文章

作　　者：高华川[1] 白仲林[1,2]

机构地区：[1]天津财经大学统计系 [2]中国数量经济学会

出　　处：《统计研究》

基　　金：国家自然科学基金项目"具有Markov体制转换动态因子模型建模方法及其应用研究"(71271142);天津市哲学社会科学研究规划项目"大数据背景下的宏观经济实时预测"(TJTJ16-001Q)资助

年　　份：2016

卷　　号：33

期　　号：11

起止页码：23-31

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：为了充分利用我国同比数据的优势、准确反映和及时调控宏观经济,本文提出一种估计同比数据混频近似因子模型的EM算法,并得到了我国月度GDP同比增长率的估计,然后利用此指标分析了我国经济波动的周期性。研究发现,月度数据的局部极差大于季度数据,尤其在宏观经济经历严重外部冲击时期,月度和季度GDP增长率数据相差较大,即季度GDP平滑了经济的波动性,低估了外部冲击效应。另外,月度GDP增长率数据能够更加精确、及时确定经济周期的转折点。

关 键 词：月度GDP同比增长率  混频近似因子模型  经济周期

分 类 号：C812[统计学类]