文献类型：期刊文章

作　　者：张国富[1,2] 杜子平[1,2]

机构地区：[1]天津科技大学经济与管理学院,天津300222 [2]天津科技大学金融工程与风险管理研究中心,天津300222

出　　处：《系统工程》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71071111);天津市哲学社会科学规划课题(TJYY13-047)

年　　份：2016

卷　　号：34

期　　号：7

起止页码：35-40

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、CSSCI、CSSCI2014_2016、EBSCO、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。

关 键 词：股票 债券 藤copula  贝叶斯网络 非线性相依  

分 类 号：F830[金融学类]