文献类型：期刊文章

作　　者：李岸[1,2] 粟亚亚[1] 乔海曙[1]

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院 [2]全国社会保障基金理事会

出　　处：《数量经济技术经济研究》

基　　金：国家社科基金重点项目"我国清洁能源对传统能源替代的机制与政策研究"(14AGL016)的资助

年　　份：2016

卷　　号：33

期　　号：8

起止页码：113-127

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文选取2000～2015年全球40支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和DCC-MVGARCH模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。

关 键 词：复杂网络 DCC-MVGRACH  股市联动

分 类 号：F831.5[金融学类]