期刊文章详细信息
天气衍生品定价模型的构建
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠233030
基 金：安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2015A144)
年 份：2016
卷 号：32
期 号：15
起止页码：152-155
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型。根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟。在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果。
关 键 词：天气衍生品 风险的市场价格 期权 均值回归 气候变化
分 类 号：F830.9[金融学类]
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