文献类型：期刊文章

作　　者：田玲[1] 吴亚玲[2] 沈祥成[2]

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院保险与精算系 [2]湖北省农业科学院农业技术经济研究所

出　　处：《经济评论》

基　　金：国家社科基金重大招标项目"我国巨灾保险制度安排与实施路径研究"(批准号:11&ZD053)的阶段性成果

年　　份：2016

期　　号：4

起止页码：141-150

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文以1996-2011年中国地震巨灾损失数据为样本,以对数正态分布拟合地震巨灾损失分布,运用VaR估计地震巨灾再保险最优自留比例,并运用蒙特卡罗模拟一定置信度下的地震巨灾损失的条件在险价值(CVaR),以CVaR为风险度量指标进行地震巨灾基金规模的测算。本文实证结果表明,在其他条件相同的情况下,基于CVaR测算的地震基金规模要高于基于VaR测算的地震巨灾基金规模,且CVaR对超大规模的地震损失更敏感。建议在设置巨灾基金规模时,以VaR与CVaR作为风险度量指标进行风险分层。

关 键 词：巨灾保险基金规模  CVAR VAR 蒙特卡罗模拟

分 类 号：F842.64] F224