文献类型：期刊文章

作　　者：王淑燕[1] 曹正凤[2] 陈铭芷[1]

机构地区：[1]辅仁大学商学研究所,台湾24205 [2]北京博宇通达科技有限公司,北京102617

出　　处：《运筹与管理》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71071022)

年　　份：2016

卷　　号：25

期　　号：3

起止页码：163-168

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、CSSCI、CSSCI_E2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：通过分析国内外量化选股模型采用的指标体系,从焦健的六因子模型出发,使用指标相关性分析方法,提出了八因子选股模型指标体系,选用了2013年3月200只股票的样本数据,使用随机森林算法实现了对2013年4月股票涨跌情况较高精确度的预测,通过对比分析焦健的六因子模型,并分析优选后的股票在行业平均收益、最值方面的实际表现,验证了该量化选股模型在中国股票市场上有较好的性能。

关 键 词：随机森林  量化投资  选股指标  价值成长投资策略  

分 类 号：O212.6]