期刊文章详细信息
基于Copula函数的随机性准备金进展法
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]沈阳工业大学理学院数学系
年 份：2016
期 号：9
起止页码：128-129
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：由于Copula函数在解决变量间的相关性方面有很大的优势,所以本文将其应用于非寿险多元索赔准备金评估的准备金进展法中.在确定性准备金进展法的基础上,加入随机因素,形成随机性准备金进展法.在随机性准备金进展法中,将已决和已报案赔款数据的相关性通过Copula函数形式体现,使模型能够较好的拟合现实情况.
关 键 词：COPULA 非寿险 已决赔款 自相关系数 正态分布假设 确定性方法 随机因素 进展率 时间序列 支付率
分 类 号：G634.6[教育学类]
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