文献类型：期刊文章

作　　者：肖良[1]

机构地区：[1]宿州学院经济管理学院

出　　处：《统计与决策》

基　　金：国家社会科学基金资助项目(12BJY040;13CJY106);宿州学院一般科研项目

年　　份：2016

卷　　号：32

期　　号：8

起止页码：83-86

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章以居民消费价格指数(CPI)的短期预测作为切入点,采用定量的时间序列分析方法,建立季节自回归综合移动平均(季节性ARIMA模型)模型对CPI时间序列进行量化分析。首先阐述基于该模型的CPI预测的一般过程,即:平稳化处理、差分变换的阶数辨识、参数估计,时间序列模型的构建,然后对模型进行性能检验,确定较适合的季节自回归综合移动平均模型,最后在实证分析中探讨经济变量CPI与时间变量之间的变动规律,对CPI时间序列进行适当的差分处理,取得了较为理想的预测效果。

关 键 词：季节性ARIMA模型  CPI 平稳性检验  短期预测  

分 类 号：F063.2]