文献类型：期刊文章

作　　者：邱林卉[1] 张华荣[2]

机构地区：[1]福建师范大学,福州350007 [2]福建师范大学社会科学处,福州350007

出　　处：《亚太经济》

年　　份：2016

期　　号：2

起止页码：45-50

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：2008年全球金融危机之后,中国与美国的长期国债收益率联动性明显提高,传统观点认为中美收益率联动中,美国国债收益率浮动是中国国债收益率浮动的原因,本文对中美长期国债收益率联动的因果关系进行了检验,验证了长期以来美国引导中国长期国债收益率浮动,但2010年6月汇改重启之后,中美长期国债收益率进入互相反馈阶段,互为对方的格兰杰原因。本文分析了在"十三五"提出"双向开放金融市场"要求以及全球经济增长乏力的背景下,中美长期国债收益率相互影响的原因,阐述和分析该联动关系对中国经济和金融市场的影响,并对中美长期国债收益率联动进行了展望。

关 键 词：中美  国债收益率 联动  

分 类 号：F812.5[财政学类]