文献类型：期刊文章

作　　者：高华川[1] 张晓峒[2]

机构地区：[1]南开大学经济学院 [2]南开大学经济学院数量经济研究所

出　　处：《统计研究》

基　　金：国家自然科学基金项目"具有Markov体制转换动态因子模型建模方法及其应用研究"(71271142);国家自然科学基金项目"离散选择模型与受限因变量模型的前沿理论与应用研究"(71001054)资助

年　　份：2015

卷　　号：32

期　　号：12

起止页码：101-109

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。

关 键 词：动态因子模型 估计  经济活动监测预警  结构分析  

分 类 号：C812[统计学类]