文献类型：期刊文章

作　　者：隋聪[1,2] 王宗尧[3]

机构地区：[1]东北财经大学金融学院,大连116025 [2]东北财经大学商品市场与行为决策研究中心,大连116025 [3]东北财经大学萨里国际学院,大连116025

出　　处：《管理科学学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71571034;61304180);教育部人文社会科学研究资助项目(12YJCZH211);辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助项目(WJQ2015012)

年　　份：2015

卷　　号：18

期　　号：12

起止页码：18-26

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高.

关 键 词：银行间网络  无标度网络 系统性风险 网络结构

分 类 号：F830[金融学类]