文献类型：期刊文章

作　　者：舒彤[1] 杨芳[1] 陈收[1] 汪寿阳[1,2] 黎建强[3,4] 甘露[5]

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410082 [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190 [3]陕西师范大学国际商学院,西安710062 [4]香港城市大学管理科学系 [5]湖南大学社会科学处,长沙410082

出　　处：《管理评论》

基　　金：国家自然科学基金项目(71172194;71221001;71390330;71390331)

年　　份：2015

卷　　号：27

期　　号：10

起止页码：173-182

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章采用事件分析法对3.11日本大地震引起的日本及中国汽车行业股票价格波动进行分析,通过计算地震发生前后股票异常收益来衡量企业股票价格所受冲击,而回归分析用来研究地震对日本汽车行业股票价格冲击的影响因素。实证结果表明,地震造成的供应链中断事件对股票价格存在显著的负向影响,而中日所受的这种影响程度有所区别;流动比率对地震事件无任何显著影响,而存货周转率和毛利率较高的企业,对地震产生的负向冲击有缓解作用。

关 键 词：供应链中断 股票异常收益  事件研究法 回归分析  

分 类 号：F274[工商管理类] F426.471] F832.51