期刊文章详细信息
基于离散几何平均的亚式期权定价研究
The method of pricing Asian options based on the discrete geometric average
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]延边大学理学院数学系,吉林延吉133002 [2]延边大学财务处,吉林延吉133002
基 金：延边大学科技发展应用项目(602014069)
年 份：2015
卷 号：41
期 号：3
起止页码：199-202
语 种：中文
收录情况：CAS、普通刊
摘 要：讨论了离散情形下几何平均亚式期权的定价方法.首先对离散情形下的几何平均进行处理,然后利用标准欧式期权的定价公式得到了固定执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式,最后利用鞅论的方法得到了浮动执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式.
关 键 词：亚式期权 几何平均 期权定价
分 类 号：F830.91[金融学类]
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