文献类型：期刊文章

作　　者：刘刚[1] 马光文[2,3] 陈仕军[2,3]

机构地区：[1]四川川投田湾河开发有限责任公司,四川成都610015 [2]四川大学水利水电学院,四川成都610065 [3]四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,四川成都610065

出　　处：《水电能源科学》

基　　金：国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB036406-4);国家自然科学基金重点项目(50539140);国家自然科学基金项目(50679098)

年　　份：2015

卷　　号：33

期　　号：10

起止页码：195-198

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2014、INSPEC、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：风险度量因子的选取是风险度量的核心工作之一,统计性质好的指标通常能降低建模复杂度,提高精度。根据电价序列的特征及电价风险度量模型的特点,提出以电价波动率替代电价作为风险度量因子,避开电价序列的非平稳性,建立GARCH-VaR模型用于现货电价风险度量,以北欧电力市场的电价风险度量为例,对模型的可行性和有效性进行检验,并将所提出的电价风险度量方法与电价波动率正态分布法、电价ARMA-GARCH模型度量的电价风险进行比较。结果表明,所提方法不仅能有效降低电价风险度量的模型复杂度,还可提高风险度量的准确性。

关 键 词：电价波动率  风险度量  准确性  复杂度 电力市场

分 类 号：TM73] F407.61]