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我国货币政策对股票价格长期影响的实证分析——基于Markov区制转换的VAR模型
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]长春工业大学人文信息学院金融系,吉林长春130122
年 份：2015
期 号：29
起止页码：37-38
语 种：中文
收录情况：NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要：我国货币政策的调整会对股票价格产生一定的长期影响,进而影响实体经济变动。运用科学有效的研究方法分析这种长期影响可以为广大的股票投资者提供科学的参考依据。基于Markov区制转换的VAR模型是用来分析货币政策对股票价格长期影响的一种方法,从而进一步得出在不同的市场状态中,货币政策对股票价格的长期影响关系。通过在不同的市场状态中进行分析,可以得到更加全面准确的结论。
关 键 词：货币政策 股票价格 MS-VAR模型
分 类 号：F224] F832.51F822.0
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