期刊文章详细信息
基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算
The Calculation of VaR Based on Monte Carlo Simulation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]黄山学院数学与统计学院,安徽黄山245041
基 金：黄山学院自然科学研究项目(2015xkj004;2015xkj005)
年 份：2015
卷 号：17
期 号：3
起止页码：1-4
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：VaR(value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具。蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法。文章通过运用eviews软件对中国石化股票进行实证分析,得出该股票日收盘价服从几何布朗运动,并在此随机过程基础上运用MC法对其股票日收盘价进行VaR计算。
关 键 词：VAR计算 几何布朗运动 蒙特卡罗模拟
分 类 号：F222] C812[统计学类]
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