文献类型：期刊文章

作　　者：陆岷峰[1] 汪祖刚[2]

机构地区：[1]南京财经大学金融研究中心,江苏南京210046 [2]东方金诚国际信用评估有限公司,江苏南京210005

出　　处：《经济与管理评论》

年　　份：2015

卷　　号：31

期　　号：3

起止页码：100-111

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：中国商业银行过去十余年间盈利持续性状况所依赖的"旧常态"已发生或正在发生重大改变。通过建立动态非平衡面板数据模型,利用两阶段系统广义矩估计(SYS-GMM)方法定量研究并系统回顾了中国商业银行2000-2012年间盈利能力持续性状况。通过选取不同代理变量进行反复实证研究发现,近十年来中国商业银行的盈利能力表现出了一定的持续性特征,其中局部盈利指标NIM的持续性最强,整体盈利指标ROAA和ROAE的持续性大小与美国银行业相近。顺应"新常态"对中国商业银行经营发展的内在要求,运用互联网思维不断提高自身经营效率,增强自主风险定价能力,重塑核心竞争力,通过集约化发展路径来提高自身盈利能力并保持持续性。

关 键 词：商业银行 盈利能力  动态面板模型 广义矩估计

分 类 号：F830.33[金融学类]