文献类型：期刊文章

作　　者：许涤龙[1,2] 陈双莲[1]

机构地区：[1]湖南大学金融与统计学院 [2]广州大学金融研究院

出　　处：《经济学动态》

年　　份：2015

期　　号：4

起止页码：69-78

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：586273)、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：维持金融体系稳定、预防金融危机对于一国的经济安全具有重要意义,而准确地测度系统性金融风险则是基本前提。本文基于CRITIC赋权法构建金融压力指数(FSI),并从银行、房地产、股票市场和外部金融市场综合测度我国面临的金融压力。实证结果显示,我国在2008年末达到了金融压力指数的较大值,处于需要关注的金融压力时期,说明当时我国面临的系统性金融风险较为严重;从2012年开始,系统性金融风险又达到较高水平,并且抖动较为严重,2012年2月和2013年2月的金融风险指数分别达到0.6747和0.6910,说明系统性金融风险仍然较为严峻,要谨防风险的意外冲击。整体来看,该方法的测度结果较好地吻合了我国的经济金融发展状况。

关 键 词：系统性金融风险 金融压力指数  CRITIC赋权  统计测度

分 类 号：F832.5[金融学类]