期刊文章详细信息
存在无风险资产条件下证券组合有效边界的旋移研究
A Study of Revolving Movement of Securities Portfolio Frontier with Existence of Riskless Security
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁夏大学 [2]宁夏大学数学系
基 金：宁夏自然科学基金资助项目 ( F0 0 3)
年 份：2001
卷 号：10
期 号：4
起止页码：86-90
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：通过旋移分析 ,研究了证券市场存在无风险资产收益证券条件下不相关证券数目从 n增加到 n+ k(k≥ 1)时证券组合前沿的旋移问题 ,给出了旋移方向及测度旋移程度的旋移度。为便于实践操作 ,一并给出了新证券组合的投资比例计算公式。最后 。
关 键 词：无风险资产 证券组合 旋移分析 旋移 旋移度 证券市场
分 类 号：F830.91[金融学类]
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