文献类型：期刊文章

作　　者：王晓枫[1,2] 廖凯亮[3] 徐金池[3]

机构地区：[1]东北财经大学金融学院 [2]东北财经大学应用金融研究中心 [3]东北财经大学

出　　处：《经济学动态》

基　　金：教育部人文社科基金"宏观审慎管理框架下的流动性风险缓释机制研究--基于流动性冲击与金融稳定的视角"(11YJA790154);东北财经大学科研重点研究基地项目"中国影子银行风险传染:特征;渠道及效应研究"(2014J12)的阶段性成果

年　　份：2015

期　　号：3

起止页码：71-81

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具有显著影响。

关 键 词：银行同业间市场  复杂网络结构  风险传染效应  

分 类 号：F832.2[金融学类]