文献类型：期刊文章

作　　者：甘小艇[1,2] 殷俊锋[1]

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]楚雄师范学院数学与统计学院,云南楚雄675000

出　　处：《计算数学》

基　　金：国家自然科学基金(11271289);云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045)

年　　份：2015

卷　　号：37

期　　号：1

起止页码：67-82

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2015_2016、INSPEC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.

关 键 词：二次有限体积法  美式期权 模方法  投影超松弛迭代  线性互补问题.  

分 类 号：F830.9[金融学类] O241.82]