文献类型：期刊文章

作　　者：王泳[1]

机构地区：[1]中国科学院大学金融科技研究中心,北京100049

出　　处：《计算机应用》

基　　金：齐鲁证券校企合作研究基金资助项目(Y24101J1G2)

年　　份：2014

卷　　号：34

期　　号：A02

起止页码：180-183

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2011、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2013_2014、IC、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：从股票投资预测的技术发展方向来看,不同人工智能学习算法之间的组合学习日益得到关注。基于组合学习的思想,提出了股票投资短期预测的多模匹配识别算法(MPMA)。算法通过迭代计算数据采样频率、聚类分组、模式匹配将股价预测和涨跌预测纳入到一个统一的学习框架中,建立起不同人工智能学习算法之间的组合学习模型。实验结果表明,所提算法具有较好的预报和泛化能力。

关 键 词：股票投资 短期预测  人工智能 聚类 分类  回归  

分 类 号：TP182]