文献类型：期刊文章

作　　者：郭鹏[1] 萧柏春[1,2] 李军[1]

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院服务科学与创新四川省重点实验室,四川成都610031 [2]美国长岛大学管理学院,纽约11548

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家自然科学基金重大项目(71090402)

年　　份：2014

卷　　号：33

期　　号：4

起止页码：660-672

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：PD方法在收益管理无约束估计应用中较EM算法更加具有灵活性。无约束需求数据的非正态化假设更加符合收益管理实践中产品各"预售提前期间隔"的需求数据特征,包括对数正态、伽玛、指数和泊松分布。本文分别建立了上述非正态假设下的PD方法;并针对计算过程中可能出现的样本数据均受到截尾的情况,对所提方法的应用进行了改进;数值算例说明了所提方法迭代过程简单,且易收敛;通过与EM算法进行比较,验证了所提各PD方法的有效性,并就参数Υ对无约束估计效果的影响进行了分析和总结。

关 键 词：收益管理 无约束估计  非正态分布  PD方法  无约束需求  

分 类 号：F272.1[工商管理类] O212]