文献类型：期刊文章

作　　者：邓超[1] 陈学军[1,2]

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083 [2]中国人民银行郑州培训学院,河南郑州450011

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71173241);教育部新世纪人才基金资助项目(NCET-10-0830)

年　　份：2014

卷　　号：22

期　　号：11

起止页码：11-18

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：随着金融创新向更广和更深层面发展,金融体系中的传染风险和系统性风险越来越大,对此类风险进行准确度量是有效宏观审慎管理的重要内容。本文基于复杂网络理论,采用模拟方法对金融传染风险模型进行系统研究。首先,借鉴复杂网络的Watts级联动力学理论,构建了基于随机网络的金融传染模型,其较大的网络连通度水平不仅为传染提供更多的传播渠道,而且抵消了风险共享的能力。其次,引入Gleeson和Cahalane(2007)的分析框架,探讨了计算预期违约银行节点规模的解析模型,并对Watts模型中各种参数对系统风险的影响效应进行测度。最终,形成一个包括网络模拟方法、模型解析结论,以及网络统计分析方法等较全面的计算算法工具集合。

关 键 词：传染风险  级联动力学  复杂网络 金融网络 随机图论  连通度

分 类 号：F830.9[金融学类] F832.5