期刊文章详细信息
非负约束条件下组合证券投资决策的遗传算法
A Study on Portfolio Investment Decision under Nonnegative Constraints by Genetic Algorithms
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南京经济学院统计系,江苏南京210003
年 份：2001
卷 号：10
期 号：2
起止页码：110-113
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文讨论了在非负约束条件下实现预期投资收益率的组合证券投资遗传算法 ,并将该算法应用于一个六元证券组合的投资问题。
关 键 词：非负约束 组合证券 风险 投资决策 遗传算法
分 类 号：F830.91[金融学类] O242.23]
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