期刊文章详细信息
有限体积法定价美式期权
Finite volume method for pricing American option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]楚雄师范学院数学与统计学院,云南楚雄675000
基 金：国家自然科学基金资助项目(11271289);云南省应用基础研究计划青年资助项目(2013FD045)
年 份：2014
卷 号：28
期 号：3
起止页码：253-265
语 种：中文
收录情况：MR、ZMATH、普通刊
摘 要：讨论美式期权定价的有限体积法.采用投影超松弛迭代法求解隐式欧拉和CrankNicolson有限体积格式离散Black-Scholes偏微分方程得到的线性互补问题.数值实验结果表明,两种有限体积格式都是有效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
关 键 词：有限体积法 美式期权 投影超松弛迭代法
分 类 号：F830.9[金融学类] O241.82]
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