文献类型：期刊文章

作　　者：戴金平[1] 陈汉鹏[2]

机构地区：[1]南开大学跨国公司研究中心,天津300071 [2]南开大学国家经济战略研究院,天津300071

出　　处：《四川大学学报（哲学社会科学版）》

年　　份：2014

期　　号：5

起止页码：102-110

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2014_2016、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：2007年国际金融危机的爆发使人们逐渐认识到传统的将金融部门简化处理方式的局限性,政府和学界都开始着手于金融部门与经济关系的研究。通过银行和其储户建立的委托代理人模型显示,金融波动性能够反映金融摩擦的变动,而金融摩擦又直接决定了经济的整体效率。利用向量自回归模型对金融波动性和中国其他主要宏观经济变量进行实证检验,研究结果表明经济波动的一个重要的来源是金融摩擦。由金融摩擦引致的金融波动性的变化与实际经济变化是正相关的,将金融摩擦纳入模型能够改善模型的预测能力。

关 键 词：金融摩擦 金融波动性  向量自回归

分 类 号：F831[金融学类]