期刊文章详细信息
证券组合选择的有效子集
EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京100871 [2]南开数学研究所,300071
基 金：国家自然科学基金委员会重大项目<金融数学;金融工程与金融管理>资助项目
年 份：2002
卷 号：25
期 号：1
起止页码：176-186
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效子集的充要条件．在理论上，这是一条新的ｋ－基金分离定理；在实际应用上，这有可能用来减少计算有效组合前沿的计算量．
关 键 词：证券组合 Markowitz组合选择理论 均值-方差分析 有效组合前沿 有效子集
分 类 号：F830.9[金融学类]
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