期刊文章详细信息
美式期权定价问题的数值方法
THE NUMERICAL METHODS FOR AMERICAN OPTION PRICING
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东北大学数学系,沈阳110006
基 金：教育部高校骨干教师基金资助项目.
年 份：2002
卷 号：25
期 号：1
起止页码：113-122
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：220880)、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文研究美式股票看跌期权定价问题的数值方法．通过将问题转化为等价的变分不等式方程，分别建立了半离散和全离散有限元逼近格式，并给出了有限元解的收敛性和稳定性分析．数值实验表明本文算法是一个高效和收敛的算法．
关 键 词：美式期权定价问题 数值方法 美式看跌期权 变分不等式 有限元逼近 收敛性 期权市场 股票
分 类 号：F830.91[金融学类]
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