期刊文章详细信息
不允许卖空的组合投资决策
Portfolio Selection Decision with Limited Short Selling
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁波大学数量经济研究所,浙江宁波315211
年 份：2002
卷 号：11
期 号：1
起止页码：92-97
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型 ,该模型不仅适用于风险规避者 ,也适用于风险偏好者。在风险资产的收益率联合服从正态分布的假设下 ,给出不容许卖空情形下的求解有效资产组合的算法 ,并给出一个算例。
关 键 词：α-有效资产组合 置信度 风险 卖空 组合投资决策
分 类 号：F830.59[金融学类]
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