期刊文章详细信息
基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析
Analysis of China's Stock Market Using VaR Method Based on GARCH Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012 [2]复旦大学管理学院,上海200433
年 份：2002
卷 号：42
期 号：4
起止页码：11-17
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：中国股票市场的收益率具有厚尾性 ,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR。我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析。分析的结果表明深圳股票市场比上海股票市场有更大的风险 ;
关 键 词：GARCH模型 VAR 股票市场 t分析 GED分布
分 类 号：F832.5[金融学类]
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