文献类型：期刊文章

作　　者：徐绪松[1] 杨小青[1] 陈彦斌[1]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009)

年　　份：2002

卷　　号：48

期　　号：3

起止页码：297-300

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowitz模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型.

关 键 词：半绝对离差 证券组合 投资模型  风险度量工具  风险弹性  实证研究

分 类 号：F830.9[金融学类]