文献类型：期刊文章

作　　者：徐绪松[1] 马莉莉[1] 陈彦斌[1]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009)

年　　份：2002

卷　　号：48

期　　号：3

起止页码：293-296

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.

关 键 词：上海股票市场 GARCH效应 实证研究 非线性 易变性  

分 类 号：F832.5[金融学类]