期刊文章详细信息
资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用
Hypothesis of Financial Market Efficiency with Applications of AR-X-GARCH Models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西南师范大学数学系,重庆400715 [2]西南财经大学统计系,四川成都610074
年 份：2002
卷 号：27
期 号：3
起止页码：303-308
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、核心刊
摘 要：资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验、相关性检验和ARCH类模型检验 ,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性、波动集束和宽尾分布现象 .使用AR X GARCH (1,1)模型分析深沪两市的弱式有效性。
关 键 词：资本市场 AWR-X-GARCH模型 市场有效性假说 弱式有效性 条件方差 股票市场 外汇市场
分 类 号：F832.51[金融学类] F224.0
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