期刊文章详细信息
基于R/S法分析中国股票市场的非线性特征
Analyzing the Non-linearity of Chinese Stock Market Using R/S Method
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学证券期货学院,上海200433
年 份：2002
卷 号：21
期 号：3
起止页码：42-45
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文使用月收益率数据 ,应用R/S分析法研究中国证券市场的非线性。实证结果表明中国证券市场是一个非线性市场 ,存在状态持续性和逆状态持续性 ,波动呈现群集性 ;使用月收益率数据比日收益率数据能更好地描述证券市场的非线性特征。
关 键 词：R/S分析 中国股票市场 非线性
分 类 号：F832.51[金融学类]
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