期刊文章详细信息
常利率下的更新风险模型
The Renewal Risk Model with Constant Interest Force
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开大学数学学院,天津300071
基 金：国家自然科学基金资助 199710 4 7
年 份：2002
卷 号：19
期 号：1
起止页码：46-54
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：讨论了常利率下的更新风险模型 ,证明了索赔时刻 Tk 的资产余额 Uδ(Tk) (k 0 ) 构成一个齐次马尔科夫链 ,且给出其转移概率Q(x ,B)。利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布 :破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程。
关 键 词：更新风险模型 破产概率 转移概率 马尔科夫链
分 类 号：O211.67]
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