期刊文章详细信息
外汇期权的多维Black-Scholes模型
Multi-dimensional Black-Scholes Model on Foreign Exchange Option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安工程科技学院数理系,西安710048
基 金：陕西省教育厅专项基金项目 (0 1KJ137)
年 份：2002
卷 号：19
期 号：2
起止页码：93-97
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：建立了多维Black Scholes模型 ,利用倒向随机微分方程和鞅方法 ,讨论外汇欧式未定权益的一般定价问题 ,获得了一般定价公式及套期保值策略 ,由此给出了欧式看涨期权与看跌期权定价和套期保值的解析表达式。
关 键 词：欧式未定权益 期权 多维Blck-Scholes模型 倒向随机微分方程 鞅方法
分 类 号：F830.9[金融学类] O211]
参考文献：
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