期刊文章详细信息
我国股票市场的混沌探析
Drobing into the Chaos in China's Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国煤炭经济学院统计系 [2]中国煤炭经济学院数学系,山东烟台264005
年 份：2002
卷 号：16
期 号：1
起止页码：29-32
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：运用混沌理论对我国股票市场进行了实证研究 ,结果显示我国股票市场是一个低自由度的混沌系统 ,具有自相似的非线性结构 ,并且这种非线性结构可以用 GARCH( 1 ,1 )模型来拟合。
关 键 词：股票市场 混沌 非线性 关联积分 关联维数 中国 上证指数 收益波动率 计算方法
分 类 号：F832.5[金融学类]
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