期刊文章详细信息
可转换债券定价模型的探讨
Convertible Bonds: Pricing Model and Analytics
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]辽宁大学数学系,辽宁沈阳110036
年 份：2002
卷 号：29
期 号：2
起止页码：169-172
语 种：中文
收录情况：AJ、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、MR、RCCSE、普通刊
摘 要：可转换债券是一种融资品种,影响可转换债券的因素是股价和利率,针对二者的随机性和相关性,给出可转换债券的定价模型,同时模型中加入了风险因子,使模型更加符合实际,并且给出了风险中性世界的定价模型.
关 键 词：可转换债券 定价模型 无套利 均值回复 维纳过程 风险 股票价格 利率
分 类 号：F830.91[金融学类] F224.0
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