文献类型：期刊文章

作　　者：李亚静[1] 朱宏泉[2]

机构地区：[1]西南民族学院计算机科学与工程系 [2]中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京100080

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金 ( 79930 90 0 )资助

年　　份：2002

卷　　号：32

期　　号：2

起止页码：228-233

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文对沪深股市收益率的统计特性进行了讨论 ,检验了收益率分布的非正态性和独立同分布性 .就其独立同分布假设被拒绝的原因从相关和不同分布两方面进行了详细的分析与研究 .结果表明 :沪深股市收益率存在一定的自相关性 ,但相关程度很弱 ,不足以用来作为解释对其独立同分布假设拒绝的理由 ;均值的时变性不显著 ,但方差是时变的 ,均值与时变的方差一起可作为对独立同分布假设拒绝的原因 .

关 键 词：泸深股市  收益率分布 时变性  独立同分布 假设检验  投资组合 收益率统计  

分 类 号：F832.5[金融学类]