期刊文章详细信息
基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术
Quasi-Monte Carlo Method for Financial Derivatives Securities Based on Principal Component Analysis
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]浙江万里学院商学院金融学系,浙江宁波315100
年 份：2002
卷 号：14
期 号：4
起止页码：436-439
语 种：中文
收录情况：CAS、CSCD、CSCD2011_2012、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、普通刊
摘 要：在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析;在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨,为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价中的应用效果提供有效途径。
关 键 词：主成份分析 金融衍生证券 定价 伪蒙特卡罗模拟 技术改进
分 类 号：F830.91[金融学类]
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