文献类型：期刊文章

作　　者：范钛[1] 张明善[2]

机构地区：[1]西南交通大学经济与管理学院,四川成都610041 [2]西南民族学院经济与管理学院,四川成都610041

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目 ( 70 10 2 0 0 8) ;四川省杰出青年科学基金资助项目 ( 2 0 0 1)

年　　份：2002

卷　　号：10

期　　号：2

起止页码：92-95

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2000_2002、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：周末效应作为一种各国证券市场共有的市场异例现象 ,在EMH的研究中具较重要的研究价值和地位 ,受到西方学术界的广泛关注和探讨。本文以标准的随机游走模型为基础 ,利用沪深股票市场近十年的历史数据 ,对中国证券市场是否存在“周末效应”进行实证检验和分析 ,并据此对中国证券市场是否达到弱式有效性提出自己的看法。

关 键 词：市场异例  周末效应 随机游走 弱式有效市场 中国  证券市场

分 类 号：F832.5[金融学类]