文献类型：期刊文章

作　　者：陈春华[1] 徐绪松[1]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济研究所,湖北武汉430072

出　　处：《科技进步与对策》

基　　金：国家教育部博士点基金项目资助;项目批准号01JB630009

年　　份：2002

卷　　号：19

期　　号：5

起止页码：111-113

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：金融风暴使得股市波动性加剧,需要我们有更高的金融风险管理水平和意识。传统的度量股市波动性的方法,通常是假设价格变化服从正态分布,以方差来度量风险,难以对实际中暴涨暴跌等小概率事件进行很好的解释。结合国外的极端值分布理论,从整体和分不同阶段对上海股市波动进行了实证分析。结果表明该理论在统计上对大幅涨跌的统计特征可进行很好的模拟,并提出将该理论与VIR的等风险控制技术相结合,可对风险进行有效的监控。

关 键 词：极端值分布理论  风险管理 股市波动性 实证分析 上海市  

分 类 号：F832.5[金融学类]