文献类型：期刊文章

作　　者：吴孟铎[1] 荣喜民[2] 李践[3]

机构地区：[1]天津大学管理学院,天津300072 [2]天津大学理学院,天津300072 [3]天津中木实业有限公司,天津300201

出　　处：《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》

基　　金：南开大学 -天津大学刘徽应用数学中心资助项目

年　　份：2002

卷　　号：35

期　　号：2

起止页码：196-198

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：分析了交易成本在证券组合投资中的作用 ,建立了考虑交易成本组合投资最优化模型 ;讨论了交易成本对有效边界的影响 ,给出最优投资比例公式 ;并讨论了有无风险证券加入证券组合时的投资有效边界 ;最后通过释例进行了说明 .

关 键 词：组合证券投资 交易成本 有效边界  投资  

分 类 号：F830.91[金融学类]