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论基金的最优绩效评估方法
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]深圳大学经济学院金融系
年 份：2002
期 号：1
起止页码：44-48
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2000_2002、RWSKHX、核心刊
摘 要：基金的绩效评估对于基金业的运作非常重要。基金的绩效评估指标可以分为风险调整型和纯收益型 ,也可以分为基于模型的指标和不基于模型的指标。传统上西方的基金绩效评估指标为建立在资本资产定价模型基础上的夏普指数、特雷纳指数、詹森指数 ,但按照基金绩效评估指标的选择标准 ,Moringstar的方法更为科学。本文提出一种改良的Moringstar方法体系并对我国部分基金的绩效进行了评估。
关 键 词：基金 绩效评估 风险 评估方法 指标体系 夏普指数 特雷纳指数 詹森指数 Moringstar方法
分 类 号：F830.9[金融学类]
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