文献类型：期刊文章

作　　者：鲁晓东[1,2] 李林峰[3]

Lu Xiaodong;Li Linfeng

机构地区：[1]中山大学岭南学院经济学系 [2]中山大学转型与开放经济研究所 [3]中山大学岭南学院

出　　处：《统计研究》

基　　金：国家自然科学基金项目"外部不确定性对中国出口贸易的影响机制与微宏观治理研究"(71873150);教育部规划基金项目"中国工业企业出口行为:多维测度与机制识别"(14YJA790036);广东省普通高校创新团队项目"社会主义市场经济理论基础与政策体系"(2016WCXT001)的资助

年　　份：2018

卷　　号：35

期　　号：12

起止页码：56-67

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2017_2018、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：借鉴Markowitz资产组合理论的思想,本文利用中国制造业企业2000—2012年的出口交易数据,检验了企业在产品和市场组合上的多样化水平对其出口波动的影响,并对三者之间的作用机制进行了探讨。研究发现,首先,中国企业多样化水平在经历了加入WTO的急速上升之后处于相对稳定的水平。但是,企业间的多样化水平在贸易方式、区域和产业等层面呈现出明显的分化特征。其次,出口多样化指数对企业出口波动的影响呈现"倒U型"的动态特征。从平抑出口波动的效果上来看,市场多样化要比产品多样化更为有效。本文还进一步通过分解出口方差、构建中介效应模型揭示了市场多样化策略影响企业出口波动的机制。

关 键 词：多样化  出口波动  资产组合 倒U型  不确定性

分 类 号：C812[统计学类]