文献类型：期刊文章

作　　者：刘玮[1] 马玉秀[2] 刘佳[3]

LIU Wei;MA Yu-xiu;LIU Jia

机构地区：[1]中国特色社会主义经济建设协同创新中心,南开大学金融学院风险管理与保险学系 [2]南开大学金融学院风险管理与保险学系 [3]天津银行战略发展部

出　　处：《保险研究》

年　　份：2018

卷　　号：0

期　　号：11

起止页码：71-81

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSSCI、CSSCI2017_2018、RCCSE、RWSKHX、核心刊

摘　　要：本文在计划行为理论基础上构建了一个分析寿险公司权益类投资行为的分析框架,并采用2009～2016年我国60家寿险公司的经营投资数据,运用动态面板模型从行为信念、社会信念、约束信念三个方面对我国寿险公司权益类投资行为的影响因素进行实证分析。结果表明,现阶段我国寿险公司权益类投资存在显著的个体差异性,且易受相同资本规模寿险公司同期资金配置行为的影响,存在明显的从众效应;同时,寿险公司的权益类资产配置行为更多地受其行为信念和社会信念类当期及滞后因素的影响,而偿付充足率、寿险责任准备金等约束信念类指标对寿险公司权益类资产配置的影响并不显著。据此,本文从资产配置战略、资产配置结构、市场监管等方面对我国寿险公司资产配置的优化提供一定的启示建议。

关 键 词：寿险公司  权益投资 计划行为理论 动态面板

分 类 号：F842.4]